为解决经典期权定价模型与实际价格数据偏差较大问题，选取BS期权定价模型，采用快速傅里叶变换（FFT）结合Transformer的多头注意力机制的深度学习算法，对上证300ETF期权与上期所黄金期权数据进行实证研究。模型通过改进的Transformer算法对基于FFT算法的期权定价模型与实际金融市场期权价格数据之间的残差值进行二次训练。结果表明，对比其他算法（BS模型，FFT-BS模型）及其他混合算法模型（FFT-BS+ARIMA模型，FFT-BS+LSTM模型），在R^2、MSE、NRMSE以及MAE等统计指标上均有很好的表现，且针对不同波动、不同品种的期权，该混合算法模型均取得了较好的结果。研究创新性地将改进后的Transformer算法应用到期权定价中，弥补了经典期权定价模型的不足，提供了更加精确的期权定价模型。